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PROPOSTA DE UM MODELO PROBABILÍSTICO DE RISCO DE CRÉDITO COM A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE REGRESSÃO LOGÍSTICA

PROPOSAL OF A PROBABILIST MODEL OF RISK OF CREDIT WITH THE APPLICATION OF THE TECHNIQUE OF LOGISTIC REGRESSION
Fabiane Tubino Garcia, Marla Glacy Lamaison Lopes, Castelar Braz Garcia, Luis Felipe Dias Lopes

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RESUMO: O objetivo desta investigação foi propor um modelo de risco de crédito para estimar se um cooperado pessoa física será inadimplente ou não em uma operação de crédito junto a uma Cooperativa de Crédito, situada em Pelotas/RS. Também, identificou-se o perfil do cooperado, a partir das informações cadastrais que os mesmos informam à instituição, buscando por meio dessas verificar quais as variáveis capazes de explicar o modelo de risco sugerido. Desenvolveu-se um estudo de caso, tendo como base o período de dezembro de 2010 e, utilizou-se para análise dos dados a técnica estatística multivariada de regressão logística múltipla. Obteve-se uma amostra de 400 cooperados e foram testadas 29 covariáveis. Neste estudo, a variável dependente corresponde à situação ou não da inadimplência dos cooperados nas operações de crédito. Os resultados obtidos no modelo ajustado indicam que somente duas variáveis preditoras foram estatisticamente significativas (p<0,05) para estimar a probabilidade da inadimplência, que são: profissão dentista (OR = 7,147) e se possui a renda mensal acima de 10 mil até 20 mil reais (OR = 4,339).
ABSTRACT: The objective of this research was to propose a model of risk of credit for to esteem the probability of insolvency in the segment of physical persons in a Credit Cooperative, located in Pelotas/RS. It was identified too the profile of the cooperated from information registered in cadastre that themselves relate to the institution, trying by means of them to verify what are the variables able to explain the suggested model of risk. It was developed a study of case, based on the period of December, 2010 and it was used for analyzing data the multivaried statistic technique of multiple logistic regression. It was obtained a sample of 400 cooperated and it was tested 29 co-varied. In this study, the variable dependent corresponds to the situation or no of the insolvency of the cooperated in the operations of credit. The results gotten from the adjusted model indicate that only two predatory variables were statistically significant (p<0,05) for esteeming the probability of the insolvency , that are: profession dentist (OR = 7,147) and if it has the monthly income over 10 thousand until 20 thousand Reals (OR = 4,339).
PALAVRAS-CHAVE: Cooperativas de Crédito; Risco de Crédito; Inadimplência; Pessoa Física; Regressão Logística.
KEYWORDS: Cooperatives of Credit; Risk of Credit. Insolvency; Physical Person; Logistic Regression.

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Faculdades FACET - Revista Gestão e Conhecimento | volume 7 - número 1
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